Estratégias de negociação não correlacionadas

Estratégias de negociação não correlacionadas
Carteira variável não correlacionada: uma estratégia de mercado neutro.
Jul. 19, 2018 12:37 PM.
Alguns meses atrás, na seção Treinamento básico do meu site Winning Investing, descrevi uma estratégia de investimento do meu próprio dispositivo, com o objetivo de fornecer retornos positivos em praticamente qualquer mercado. Eu liguei para ele a variável Uncorrelated Portfolio.
Naquele momento, eu tinha dados mostrando que a estratégia teria produzido bons retornos no passado (+ 50% de 1/1/09 a 27/11/10), mas esses tipos de testes históricos teóricos geralmente não se traduzem em resultados futuros do mundo real semelhantes. Então, na semana passada, tabulei mais retornos atuais, começando com janeiro deste ano.
Para os primeiros seis meses do ano, o portfólio ganhou cerca de 8%, em comparação com 2%, para o mercado global, pelo menos, conforme medido pelo S & amp; P 500. Mais sobre esses resultados em um minuto, mas primeiro um pouco de fundo.
A estratégia baseia-se na construção de um portfólio de ativos não correlacionados. Os ativos não correlacionados são classes de ativos que não se movem necessariamente, nem necessariamente se movem em direções opostas. Portanto, eles não estão correlacionados.
O ouro e os estoques dos EUA são um bom exemplo. Os preços do ouro são apenas propensos a aumentar ou cair em mercados de ações fracos ou fortes. A mesma coisa para preços de títulos versus ações. Às vezes, eles se movem juntos e às vezes eles seguem direções opostas.
Enquanto eu criei essa implementação específica, a idéia básica de criar uma estratégia de mercado neutro usando ativos não correlacionados não é nova. Meu portfólio de ativos não correlacionados foi inspirado por um fundo mútuo, The Permanent Portfolio Fund (PRPFX), que superou o mercado global com muito menos volatilidade ao longo dos anos.
Minha lista de classes de ativos inclui francos suiços, metais preciosos, ouro e prata, ações de mercados emergentes, ações européias, estoques de energia, ações americanas e títulos emitidos por governos nos mercados emergentes.
Até recentemente, teria sido difícil, senão impossível, que os investidores individuais assumissem posições nessas classes de ativos. No entanto, a proliferação de fundos trocados (ETFs) torna possível. Os ETFs foram planejados para rastrear quase todas as classes de ativos que você poderia pensar e novos ETFs estão entrando em linha quase todas as semanas.
Embora muitas estratégias envolvam a realização de posições fixas em cada classe de ativos, pesquisas recentes descobriram que você pode melhorar os resultados, prestando atenção à ação do mercado e evitando classes de ativos atualmente fracas.
Minha estratégia leva essa abordagem. Você reequilibra todos os meses e só compra ativos atualmente fortes. O dinheiro que você usaria para comprar as classes de ativos fracas se destinaria a um fundo seguro do Tesouro dos EUA. Assim, em vez de ser corrigido, é um portfólio variável de classes de ativos não correlacionadas.
Carteira variável não correlacionada.
Meu portfólio não correlacionado inclui oito ETFs. Aqui está a lista, incluindo as categorias de ativos correspondentes.
(NYSEARCA: GLD): Metais preciosos iShares Silver Trust (NYSEARCA: SLV): Metais Preciosos iShares MSCI Emerging Markets (NYSEARCA: EEM): Mercados Emergentes de Mercadorias iShares S & amp; P Europe 350 Index (NYSEARCA: IEV) Stocks europeus iShares DJ US Oil Equipment & amp; Serviços (NYSEARCA: IEZ): U. S. Energy Stocks SPDR S & amp; P 500 Index (NYSEARCA: SPY): U. S. Large-Cap Stocks PowerShares Emerging Markets Bond (NYSEARCA: PCY): Emerging Markets Bonds.
Comece por alocar valores em dólares iguais a cada um dos oito ETFs. No entanto, como já mencionado; você não teria necessariamente todos os oito ETFs em um determinado momento. Em vez disso, você só compra os ETFs que atualmente estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias.
Uma média móvel é o preço médio de fechamento de uma ação ou fundo ao longo de um período especificado. As ações ou fundos que negociam acima de suas médias móveis são ditos em tendências elevatórias, e aquelas que estão sendo negociadas abaixo estão em tendências de baixa. Eu escolhi a média móvel de 200 dias, que rastreia as tendências relativamente a longo prazo, porque a maioria da pesquisa que foi relatada neste tópico foi baseada no MA de 200 dias.
Em vez de comprar os ETFs negociando abaixo de suas médias móveis, use o mesmo dinheiro para comprar o iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond ETF (NYSEARCA: SHY). Você pode usar o Yahoo (finance. yahoo) ou muitos outros sites financeiros para determinar se cada ETF está negociando acima ou abaixo do seu MA de 200 dias.
Repita o processo mensalmente. Você não precisa esperar até o primeiro mês para começar. Qualquer dia funciona sempre que você for consistente e reatribua seus fundos na mesma data de cada mês.
Aqui estão, portanto, os retornos do ano por mês da Carteira Variável Uncorrelated (VUP) em comparação com o S & amp; P 500.
Janeiro: VUP -0,8 por cento, S & amp; P + 2,3% Fevereiro: VUP +5,5 por cento, S & P + 3,5% Março: VUP 0 +2,8 por cento, S & amp; P + 0,1% Abril: VUP +7,0 por cento, S & amp; P + 2,9% Maio: VUP -4,0 por cento, S & amp; P -1,1% junho: VUP -1,9 por cento, S & amp; P -1,7%
Enquanto os retornos acumulados de ano a dia parecem encorajadores, precisamos de um histórico muito mais longo para declarar a vitória, então não coloque dinheiro sério aqui. Além disso, há indubitavelmente espaço para melhorias na minha seleção de classes de ativos. Diga-me se você acha que você tem uma idéia melhor.
Para obter mais informações sobre as estratégias neutras do mercado, veja o livro do Kindle, "Investimento Exhange-Traded-Fund: o que você precisa saber".
Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas.
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Diversifique suas estratégias, não seus ativos.
Uma "classe de ativos" é definida como uma categoria específica de instrumentos financeiros relacionados, como ações, títulos ou caixa. Essas três categorias são muitas vezes consideradas as principais classes de ativos, embora as pessoas geralmente incluam imóveis também.
Instituições e outros profissionais financeiros defendem a necessidade de carteiras adequadamente diversificadas em várias classes de ativos, a fim de diversificar o risco. Décadas da pesquisa acadêmica sustentam a visão de que a seleção de cada classe de ativos em um portfólio é muito mais importante do que a seleção das ações individuais ou outras posições. No entanto, há uma falha única e significativa em seus achados de pesquisa. É a mesma falha inerente às classes de ativos em geral. As classes de ativos são intencionalmente auto-limitantes, e seu uso é incapaz de criar uma verdadeira diversificação de portfólio por duas razões principais:
Ao classificar as classes de ativos como longos apenas em mercados relacionados, as várias classes de ativos expõem as pessoas aos mesmos "drivers de retorno". Como resultado, existe o risco de a falha de um único driver de retorno afetar negativamente várias classes de ativos. Limitar suas oportunidades de diversificação para classes de ativos elimina inúmeras estratégias de negociação que, por serem motorizadas por drivers de retorno inteiramente distintos, podem fornecer um enorme valor de diversificação para seu portfólio.
Ao olhar para um portfólio diversificado em classes de ativos, é claro que a maioria dessas classes de ativos dependem dos mesmos drivers de retorno ou condições de linha de base para produzir seus retornos. Isso destrói desnecessariamente o portfólio para o risco de "evento", o que significa que um único evento, se for o errado, pode afetar negativamente todo o portfólio.
A figura abaixo mostra o desempenho dos componentes de um portfólio com base na sabedoria convencional durante o mercado ostentoso de 2007-2009. Este portfólio inclui 10 classes de ativos "diversificadas" em ações, títulos e imóveis, nos Estados Unidos e internacionalmente. De acordo com a sabedoria convencional, este portfólio é considerado altamente diversificado. Das 10 classes de ativos, no entanto, apenas os títulos internacionais e internacionais evitaram perdas. Todas as outras classes de ativos diminuíram acentuadamente. Um portfólio alocado igualmente para cada classe de ativos diminuiu mais de 40% ao longo do período de 16 meses. É óbvio que a sabedoria de investimento convencional falhou.
As carteiras construídas em torno de classes de ativos são desnecessariamente arriscadas, e assumir riscos desnecessários é o equivalente ao jogo com seu dinheiro.
Uma "estratégia de negociação" é composta por dois componentes: um sistema que explora um driver de retorno e um mercado mais adequado para capturar os retornos prometidos pelo driver de retorno.
Return Driver (sistema) + Mercado = Estratégia de Negociação.
As estratégias de negociação são então combinadas para criar um portfólio de investimentos equilibrado e diversificado.
As classes de ativos contidas nas carteiras da maioria dos investidores são simplesmente um subconjunto restrito das potencialmente centenas (ou mais) de combinações de drivers de retorno e mercados disponíveis para serem incorporados em um portfólio. Por exemplo, a classe de ativos de ações dos EUA é, na verdade, a estratégia composta pelo sistema de compra em posições longas no mercado "U. S. Equities".
Definição de Risco.
Portanto, o risco não é determinado pela volatilidade dos retornos. De fato, estratégias de negociação altamente voláteis, se baseadas em um som, driver de retorno lógico, podem ser um contribuidor "seguro" para um portfólio.
Então, se a volatilidade dos retornos não é uma definição aceitável de risco, qual a definição mais apropriada? Resposta: reduções. Drawdowns são o maior impedimento para retornos elevados e a verdadeira medida de risco. É muito mais fácil perder dinheiro do que recuperar as perdas. Por exemplo, recuperar de uma redução de 80% requer quatro vezes o esforço do que uma redução de 50%. Um plano de gerenciamento de riscos deve abordar especificamente o poder destrutivo das retiradas.
Volatilidade e Correlação.
Os índices de medição do desempenho do portfólio, como a Razão Sharpe, são tipicamente expressos como a relação entre retornos ajustados ao risco e risco de portfólio. Portanto, quando a volatilidade diminui, a Ratia Sharpe aumenta.
Uma vez que desenvolvemos estratégias de negociação baseadas em drivers de retorno sonoro, a verdadeira diversificação do portfólio envolve o processo de combinar posições individuais aparentemente mais arriscadas em um portfólio diversificado e seguro. Como a combinação de posições melhora o desempenho de um portfólio? A resposta é baseada na correlação, que é definida como "uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação uns aos outros". Como isso é útil? Se os retornos estiverem negativamente correlacionados um com o outro, quando um fluxo de retorno está perdendo, outro fluxo de retorno provavelmente será vencedor. Portanto, a diversificação reduz a volatilidade geral. A volatilidade do fluxo de retorno combinado é menor que a volatilidade dos fluxos de retorno individuais.
Essa diversificação dos fluxos de retorno reduz a volatilidade da carteira e, como a volatilidade é o denominador da Ratia Sharpe, à medida que a volatilidade diminui, a Ratio Sharpe aumenta. Na verdade, no caso extremo de correlação negativa perfeita, o Ratio Sharpe vai para o infinito! Portanto, o objetivo da verdadeira diversificação de portfólio é combinar estratégias (baseadas em drivers de retorno de som), que não estão correlacionadas ou (ainda melhor) correlacionadas negativamente.
The Bottom Line.
A verdadeira diversificação do portfólio oferece os maiores retornos ao longo do tempo. Um portfólio verdadeiramente diversificado proporcionará maiores ganhos e menos riscos do que um portfólio diversificado apenas em classes de ativos convencionais. Além disso, a previsibilidade do desempenho futuro pode ser aumentada pela expansão do número de diversos drivers de retorno empregados em um portfólio.
Os benefícios da diversificação do portfólio são reais e proporcionam sérios resultados tangíveis. Simplesmente aprendendo a identificar drivers de retorno adicionais, você poderá mudar de jogar seu portfólio em apenas um deles para se tornar um "investidor", diversificando em muitos deles.

Ativos correlacionados e não correlacionados.
Saiba mais sobre questões de correlação de ativos.
A correlação de ativos é uma medida de como os investimentos se movem em relação uns aos outros e quando. Quando os ativos se movem na mesma direção ao mesmo tempo, eles são considerados altamente correlacionados. Quando um recurso tende a subir quando o outro cai, os dois ativos são considerados negativamente correlacionados.
De acordo com o Pros Prospecto de Diversificação da Fidelity Investments: & # 34; Correlação é um número de -100% a 100% que é computado usando retornos históricos.
Uma correlação de 50% entre duas ações, por exemplo, significa que no passado, quando o retorno de um estoque estava aumentando, cerca de 50% do tempo em que o retorno sobre o outro estoque também estava aumentando. Uma correlação de -70% diz que, historicamente, 70% do tempo eles estavam se movendo em direções opostas - um estoque estava subindo e o outro estava indo para baixo. & # 34; Uma correlação de 0 significa que os retornos dos ativos estão completamente não correlacionados. Se dois ativos forem considerados não correlacionados, o movimento do preço de um activo não afetará a evolução do preço do outro ativo.
Sob o que é conhecido como teoria de portfólio moderna, você pode reduzir o risco global em uma carteira de investimentos e até mesmo aumentar seus retornos globais investindo em combinações de ativos que não estão correlacionadas. O que significa que eles não tendem a se mover da mesma maneira ao mesmo tempo. Se houver correlação zero ou negativa ou não correlação, um recurso aumentará quando o outro estiver desativado e vice-versa.
Comprar possuir um pouco de ambos, você faz muito bem em qualquer mercado, sem subidas íngremes e mergulhos profundos de apenas um tipo de ativos. Suas alturas podem não ser tão altas como as de seu vizinho, mas nem suas baixas serão tão baixas.
Correlação pode mudar.
A correlação e a teoria da não-correlação fazem sentido, mas foi mais fácil provar quando os investimentos geralmente estavam menos correlacionados positivamente.
Hoje, os mercados não são tão previsíveis, nem tão estáveis ​​e estão mudando a maneira como se mudam. Na verdade, muitos especialistas em termos financeiros concordam que a correlação parece ter realmente mudado a crise pós-financeira de 2008. A correlação com ações de tudo, exceto os títulos do Tesouro dos EUA, aumentou acentuadamente em 2008-2009, de acordo com a Fidelity, e os títulos do Tesouro agora estão correlacionados positivamente quando foram negativos. Ações e títulos internacionais costumavam se mover na direção oposta das ações e títulos dos EUA, mas hoje em dia um mercado global pode impactar rapidamente outro. A maioria das empresas é global e não está isolada em um determinado país ou região. A correlação com ações internacionais saltou para 90%. Para junk bonds, também mudaram para 90% de correlação desde então. As ações de pequenas empresas que estão apenas começando, e até mesmo os estoques de mercados emergentes, tradicionalmente não foram correlacionadas com ações de mercado maiores ou estabelecidas. Mas parece depender do mercado. As classes alternativas de ativos, como hedge funds e private equity, geralmente não são correlacionadas, mas estão disponíveis apenas para os investidores credenciados mais ricos.
Como obter ativos não correlacionados.
A diversificação é a maneira de alcançar a não correlação, tipo de.
A verdadeira não correlação é rara nos dias de hoje, e há especialistas financeiros que trabalham em tempo integral na tentativa de encontrar o portfólio mais eficiente possível, não correlacionado. Para a maioria de nós, manter uma combinação de ações, títulos e, talvez, algum dinheiro e imóveis no longo prazo fará o truque. Esses ativos tendem a realizar-se de forma menos correlacionada e, em combinação, podem ajudar a atenuar a volatilidade geral de um portfólio. O ouro, também, é conhecido por não estar correlacionado com os estoques. (Faz sentido quando pensa em pessoas que correm para a segurança do ouro quando há volatilidade no mercado acionário).
A diversificação faz sentido?
Apesar de os investimentos se tornarem mais altamente correlacionados, a diversificação inteligente ainda pode reduzir o risco e aumentar o retorno do seu portfólio. Os ativos ainda tendem a funcionar de forma diferente e os ganhos de um ainda amortecem as perdas em outro.
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Então, encontre uma mistura de investimentos que se adapte à sua tolerância ao risco e metas de investimento de longo prazo. Você será o titular de um portfólio muito moderno.
Onde pesquisar correlação de ativos.
Muitas ferramentas e recursos diferentes estão disponíveis para ajudá-lo a pesquisar correlação de classe de ativos usando ETF populares e benchmarks de classe de ativos. Este recurso do Portfolio Visualizer mostra uma matriz de correlação para classes de ativos e subclasses típicas. De um modo geral, as classes de ativos mais baixas ou mais correlacionadas negativamente são entre si, quanto mais diversificação se beneficiar de ter essas classes de ativos em uma carteira de investimentos.
O conteúdo deste site é fornecido apenas para fins de informação e discussão. Não se destina a ser um conselho financeiro profissional e não deve ser a única base para o seu investimento ou decisões de planejamento tributário. Em nenhuma circunstância, essa informação representa uma recomendação para comprar ou vender valores mobiliários.

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Descrição.
Hedge funds e hedge funds trading strategies têm sido populares na comunidade financeira por sua flexibilidade, agressividade e criatividade. O Trade Like a Hedge Fund capitaliza esse fenômeno e se baseia nela trazendo idéias novas e práticas para a mesa de negociação. Este livro compartilha 20 estratégias e técnicas de negociação não correlacionadas que permitirão que os leitores troquem e invistam como nunca antes. Com exemplos detalhados e conselhos comerciais atualizados, Trade Like a Hedge Fund é um livro único que ajudará os leitores a aumentar o valor de suas carteiras, ao mesmo tempo em que diminui o risco.
James Altucher (Nova York, NY) é parceiro da Subway Capital, um fundo de hedge focado em situações de arbitragem especial e estratégias baseadas em estatística de curto prazo. Anteriormente, era sócio da empresa de capital de risco de tecnologia 212 Ventures e era CEO e fundador da Vaultus, uma empresa de software e sem fio.
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