Backtesting do sistema de comércio de tartarugas

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Regras de negociação da tartaruga: resultados completos do Backtest.
Os resultados completos do backtest do sistema de negociação de tartarugas estão disponíveis aqui.
Mercado por mercado com várias modificações publicadas, mas a conclusão geral é: o fantástico retorna algum tempo no último quarto do século anterior, mas o bom desempenho dos sistemas de tartarugas é um fenômeno do passado e não presente.
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O indicador clássico Turtle Trading Indicator para o MetaTrader 4.
Este sistema de tendências seguidas foi desenhado por Dennis Gartman e Bill Eckhart, e baseia-se em descobertas de altos históricos e baixas para realizar e fechar negócios: é o oposto total do "comprar baixo e vender alto" abordagem. Esta tendência seguindo o sistema foi ensinada a um grupo de indivíduos comuns e normais, e quase todos se transformaram em um comerciante lucrativo.
A regra principal é "Trocar um período de folga de N-dia e tirar lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N deve estar acima de M)" . Exemplos:
Compre uma folga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma baixa de 5 dias. Vá curto um período de 20 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma alta de 10 dias.
Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é:
Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel, para representar o mesmo período ou o sistema de troca de segurança. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e fornece sinais de entrada adicionais ao longo da tendência. Então, é o complemento perfeito para o canal comercial para uma abordagem completa da Turtle Trading.
No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar oscilações de tendência aleatória em condições altamente voláteis. Para isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem de parada-perda normal faria-. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão restrita também está disponível.
Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, habilitá-los ou desativá-los dependendo da sua configuração de negociação.
Isto é o que sua configuração comercial parece ser usar o canal e o indicador clássico.
Adicionalmente, esse indicador também implementa alertas de entrada / saída.
TradePeriod: período do canal Donchian para sinais comerciais StopPeriod: período do canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: aplique parâmetros de entrada rigorosos como as tartarugas StrictExit: aplique parâmetros de saída rigorosos como as tartarugas fizeram StrictStop: aplique uma parada-perda estrita como a torta fez Greedy: Do não saia de um comércio, a menos que seja lucrativo ou o SL tenha atingido EvaluateStoploss: Verifique se nós fomos interrompidos e mostramos sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o número ATRStopNumber de stop-loss: N. Factor para calcular o DisplayAlerts Stop-Loss: Você conhecer.
Por favor, consulte o indicador The Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe).
2018-06-12: atualizou o indicador adicionando várias opções rígidas para entradas, saídas, paradas e assim por diante.
O Turtle Trading System é lucrativo?
O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidado. O seguinte é um backtest da EURUSD (1995-2018) que comercializa todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, apenas após o fechamento da barra atual, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e stop-loss usando ATR * 2.
E, finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5% para cada comércio (talvez muito, mas divertido de assistir)

A Sopa de Tartaruga & # 39; sistema comercial e sua "Turtle Soup Plus One & # 39; modificação.
Introdução.
Os autores de Street Smarts: Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade Alta Laurence Connors e Linda Raschke são comerciantes de sucesso com o total de 34 anos de experiência comercial. A sua vasta experiência inclui a negociação de bolsas de valores, bem como posições relacionadas em bancos, hedge funds, corretora e empresas de consultoria. Eles acreditam que você só precisa de uma estratégia de negociação (TS) para negociação estável e lucrativa. No entanto, o livro contém quase duas dúzias de variantes TS, divididas em quatro grupos. Cada grupo se refere a uma fase específica de ciclos de mercado, e opera com um dos padrões de comportamento de preços estáveis.
As estratégias descritas no livro são bastante populares. Mas é importante entender que os autores os desenvolveram com base no comportamento do mercado de 20 anos. Então, o artigo tem dois objetivos: implementaremos no MQL5 a primeira estratégia de negociação descrita no livro, e então tentaremos avaliar sua eficiência usando o MetaTrader 5 Strategy Tester. Usaremos o histórico de preços dos últimos anos disponíveis no servidor de demonstração do MetaQuotes.
Ao escrever o código, abordarei usuários do MQL5 com um conhecimento básico do idioma, ou seja, iniciantes ligeiramente avançados. Portanto, o artigo não contém explicação de como funcionam as funções padrão, por que esses tipos de variáveis ​​são usados ​​e de todos os outros detalhes que os usuários costumam estudar e praticar antes de começar a programar Expert Advisors. Por outro lado, não abordarei desenvolvedores experientes de robôs comerciais, já que já possuem bibliotecas bem testadas de suas próprias soluções, que usam ao implementar novas estratégias de negociação.
A maioria dos programadores, a quem o artigo pretende, está interessado em estudar programação orientada a objetos. Então vou tentar tornar útil o desenvolvimento desse consultor especialista para o propósito acima mencionado. Para facilitar a transição da abordagem processual para a abordagem orientada a objetos, não usamos a parte mais complicada das classes OOP. Em vez disso, usaremos suas estruturas analógicas simples. Estruturas juntam dados logicamente conectados de diferentes tipos e funções para trabalhar com eles. Eles possuem quase todos os recursos de uma classe, incluindo herança. Mas você pode usá-los sem saber as regras da formatação do código de classe, você pode fazer um mínimo de ajustes para o que você costuma fazer na programação processual.
O sistema de comércio 'Turtle Soup' e sua modificação 'Turtle Soup Plus One'.
Turtle Soup é a primeira estratégia comercial da série chamada 'Testes'. A fim de torná-lo mais claro, em que base a série é escolhida, a série deveria ter sido chamada de 'Limites de alcance de teste ou níveis de suporte / resistência usando o preço'. Turtle Soup baseia-se no pressuposto de que o preço não pode quebrar um intervalo de 20 dias sem um salto das bordas do intervalo. Nossa tarefa é tentar lucrar com um salto temporário ou uma falha falsa. Uma posição de negociação sempre será direcionada dentro do canal, de modo que a estratégia de negociação pode ser chamada de "estratégia de rejeição".
Por sinal, a semelhança do nome Turtle Soup e a famosa Tortugas não são acidentais - ambas as estratégias monitoram a ação do preço nos limites de uma faixa de 20 dias. Os autores do livro tentaram usar algumas estratégias de "breakout", incluindo "Turtles", mas essa negociação foi ineficiente devido a uma grande quantidade de sinais falsos e reversões profundas. Mas eles revelaram alguns padrões que ajudaram a criar um conjunto de regras para lucrar com os movimentos de preços na direção oposta ao breakout.
Um conjunto completo de regras de compra de comércio na "Sopa de tartaruga" TS pode ser formulado da seguinte forma:
Certifique-se de que pelo menos três dias se passaram desde o mínimo de 20 dias anterior Aguarde até que o preço do instrumento caia abaixo do mínimo de 20 dias Coloque um pedido de compra pendente 5-10 pontos acima do preço recentemente descompactado baixo Uma vez que a ordem pendente dispara, defina seu StopLoss em 1 ponto abaixo do preço baixo deste dia Use um Stop Trailing uma vez que a posição se torne rentável Se a posição for fechada por uma Stop Loss no primeiro ou segundo dia, você pode repetir a entrada no nível inicial.
As regras de comércio de venda são semelhantes, elas devem ser aplicadas no limite superior do intervalo, ou seja, com base no máximo de 20 dias.
Um dos indicadores disponíveis na Base de Código pode exibir bordas de canal em cada barra de histórico com as configurações apropriadas. Você pode usar esse indicador para visualização na negociação manual.
A descrição do TS não fornece uma resposta direta à questão de quanto tempo você deve manter a ordem pendente, então vamos usar uma lógica simples. Ao testar a margem da faixa, o preço criará um novo ponto extremo e a primeira das condições acima tornar-se-á impossível no dia seguinte. Uma vez que não haverá sinal nesse dia, teremos de cancelar a ordem pendente do dia anterior.
Uma versão modificada deste TS chamado 'Turtle Soup Plus One' tem duas diferenças:
Em vez de colocar um pedido pendente imediatamente após a ruptura do intervalo de 20 dias, você deve aguardar um sinal de confirmação - a barra deste dia deve fechar-se fora do intervalo. O encerramento do dia na borda do canal horizontal analisado também está ok. Para determinar o nível do StopLoss inicial, usamos o preço extremo (alto ou baixo) apropriado de dois dias.
Definindo Parâmetros de Canal.
Para verificar as condições, precisamos saber o preço alto e baixo do intervalo, que pode ser encontrado após a definição dos limites de tempo. Essas quatro variáveis ​​determinam o canal a qualquer momento, de modo que possam ser combinadas em uma única estrutura. Vamos adicionar a ele mais duas variáveis ​​usadas no TS, incluindo o número de dias (barras) passados ​​desde a baixa e a alta do intervalo:
Todas essas variáveis ​​serão prontamente atualizadas pela função f_Set. A função precisa saber em qual barra deve começar a desenhar um canal virtual (i_Newest_Bar_Shift) e a profundidade do histórico que ele deve visualizar (i_Bars_Limit):
Este código de função tem apenas 13 linhas; mas se você leu no idioma, consulte a explicação das funções MQL que acessam dados de timeseries (CopyHigh, CopyLow, CopyTime e outros), você sabe que eles não são tão simples. Em alguns casos, o número de valores retornados pela função pode ser diferente do que você solicita, pois os dados solicitados talvez não estejam prontos quando você acessa os timeseries desejados pela primeira vez. A cópia de dados de timeseries pode funcionar do jeito que você deseja, com um bom tratamento dos resultados.
Portanto, vamos seguir pelo menos os critérios mínimos para programação de qualidade e vamos adicionar manipuladores de erros simples. Para que os erros sejam mais fáceis de entender, vamos imprimir os dados de erro para registrar. O registro também é muito útil para depuração, pois permite ter informações detalhadas sobre o motivo pelo qual a ordem tomou uma determinada decisão. Vamos apresentar uma nova variável de um tipo de enumeração, que irá definir quantos detalhes nosso log deve conter:
O nível requerido será selecionado pelo usuário e as operadoras apropriadas que imprimam informações para logar serão adicionadas a muitas funções. Portanto, tanto a lista como a variável personalizada Log_Level devem ser incluídas no início do programa principal em vez do bloco de sinal.
Voltemos à função f_Set, que ficará assim com todas as verificações adicionais (as linhas adicionadas estão destacadas):
Quando um erro é detectado, fazemos o seguinte: quebra de execução para que o terminal possa baixar os dados necessários para a função de cópia até o próximo tiquetaque. Para evitar que outras funções usem o canal até que o procedimento seja completamente completo, vamos adicionar à estrutura a bandeira apropriada b_Ready (true = os dados estão prontos, false = o processo ainda não foi concluído). Também adicionaremos o sinalizador de atualização de parâmetros do canal (b_Updated) - para o melhor desempenho, é útil saber se os quatro parâmetros usados ​​no TS têm alteração. Para este propósito, precisamos adicionar mais uma variável - a assinatura do canal (s_Signature). A função f_Set também deve ser adicionada à estrutura e a estrutura CHANNEL será assim:
Função de geração de sinal.
De acordo com este sistema, um sinal de compra é determinado por duas condições necessárias:
1. Pelo menos três dias de negociação se passaram desde o último mínimo de 20 dias.
2a. O preço do símbolo caiu abaixo do mínimo de 20 dias (Sopa de tartaruga)
2b. O bar diário fechou não mais do que o mínimo de 20 dias (Turtle Soup Plus One)
Todas as outras regras TS descritas acima pertencem aos parâmetros da ordem comercial e ao gerenciamento de posição, portanto não as incluiremos no bloco de sinal.
Em um módulo, vamos programar sinais de acordo com as regras de ambas as modificações do sistema comercial (Turtle Soup e Turtle Soup Plus One). A possibilidade de selecionar a versão apropriada das regras será adicionada aos parâmetros do Expert Advisor. Vamos chamar a variável personalizada apropriada Strategy_Type. No nosso caso, a lista de estratégias contém apenas opções, então, usar true / false (uma variável de tipo bool) seria mais fácil. Mas precisamos da possibilidade de adicionar todas as estratégias traduzidas para o código dentro desta série de artigos, então vamos usar uma lista numerada:
O tipo de estratégia deve ser passado para as funções de detecção de sinal do programa principal, ou seja, precisa saber se espera uma barra (dia) fechar - a variável b_Wait_For_Bar_Close do tipo bool. A segunda variável requerida é a pausa após o extremum anterior i_Extremum_Bars. A função deve retornar o status do sinal: se as condições de compra / venda são atendidas ou devem aguardar. Uma lista numerada apropriada também será adicionada ao arquivo principal do Expert Advisor:
Outra estrutura que o módulo de sinal e as funções do programa principal usará é o objeto global go_Tick que contém informações sobre o tiquete mais recente. Esta é uma estrutura padrão do tipo MqlTick, que deve ser declarada no arquivo principal. Mais tarde, vamos programar sua atualização no corpo principal do programa (a função OnTick).
Agora, finalmente, podemos prosseguir para a função principal do módulo.
Vamos começar com a verificação de uma condição de sinal de venda; se os dias suficientes (barras) passaram após o Alto anterior (a primeira condição) e se o preço quebrou o limite de alcance superior (a segunda condição):
A verificação das condições do sinal de compra é semelhante:
Aqui, usamos a variável d_Actual_Price que contém o preço atual relevante para este TS. Para Sopa de tartarugas, isto significa o último preço de lance conhecido, para Turtle Soup Plus One é o preço de fechamento do dia anterior (bar):
A função que inclui as ações mínimas requeridas é assim:
Lembre-se de que o objeto do canal pode não estar preparado para leitura de dados dele (flag go_Channel. b_Ready = false). Então, precisamos adicionar um cheque desta bandeira. Nesta função, usamos uma das funções padrão para copiar dados de um timeseries (CopyClose), então vamos adicionar o possível tratamento de erros. Não se esqueça do registro de dados significativos, o que facilita a depuração:
Esta função será chamada com todos os tiques, ou seja, centenas de milhares de vezes por dia. No entanto, se a primeira condição (não inferior a três dias a partir do último extremum) não estiver satisfeita, outras ações ficam sem sentido. Seguindo as regras do estilo de programação apropriado, precisamos minimizar o consumo de recursos, então deixe nossa função durar até a próxima barra (dia), ou seja, até a atualização dos parâmetros do canal:
Este é o código final da função. Vamos chamar o arquivo do módulo de sinal Signal_Turtle_Soup. mqh, adicionar-lhe o código relacionado ao canal e aos sinais; No início do arquivo, adicionamos campos de entrada para as configurações personalizadas da estratégia:
Salve este arquivo na pasta de dados do terminal; As bibliotecas de sinais devem ser armazenadas no MQL5 \ Include \ Expert \ Signal.
Um consultor especial de especialistas para TS Testing.
Perto do início do código do Expert Advisor, adicionamos campos de configurações personalizadas, antes desses campos, adicionamos listas do tipo enum usado nas configurações. Vamos dividir as configurações em dois grupos: "Configurações de Estratégia" e "Posição Abertura e Gerenciamento". As primeiras configurações de grupo serão incluídas no arquivo da biblioteca de sinais durante a compilação. Até agora, criamos um desses arquivos. Nos próximos artigos formalizaremos e programaremos outras estratégias do livro, e será possível substituir (ou adicionar) módulos de sinal, incluindo as configurações personalizadas necessárias.
Agora, incluímos no código que inicia o arquivo de biblioteca padrão do MQL5 para executar as operações de negociação:
Os autores não mencionam técnicas especiais de gerenciamento de dinheiro ou gerenciamento de risco para esta estratégia, portanto usaremos um tamanho de lote fixo para todas as negociações.
As configurações de rastreamento devem ser inseridas em pontos. A introdução de citações de cinco dígitos conduziu a alguma confusão com as unidades usadas, então aqui está uma nota que um ponto corresponde à mudança mínima no preço do símbolo. Isso significa que, para citações de cinco dígitos, um ponto é igual a 0,00001, enquanto que para citações de quatro dígitos é igual a 0,0001. Não deve ser confundido com pips - pips ignoram a verdadeira precisão das citações, sempre as traduzem em quatro dígitos. Isto é, se a mudança de preço mínimo de um símbolo (ponto) for igual a 0,00001, um pip é igual a 10 pontos; e se o ponto for igual a 0.0001, os valores de ponto e pip são iguais.
A função de parada final usa essas configurações em cada tico e o recálculo de pontos definidos pelo usuário em valores reais de um símbolo é realizado em centenas de milhares de vezes por dia, embora não consome muitos recursos da CPU. Seria mais correto recalcular os valores inseridos pelo usuário uma vez durante a inicialização do Expert Advisor e salvá-los em variáveis ​​globais para uso futuro. O mesmo pode ser feito para as variáveis ​​que serão usadas para a normalização do lote - limites do servidor no tamanho mínimo e máximo, bem como a etapa de mudança não mudam durante a operação do Consultor Especialista, portanto, não há necessidade de lê-los sempre. Aqui está a declaração de variáveis ​​globais e a função de inicialização:
Observe que a biblioteca padrão MQL5 contém um módulo de trânsito do tipo que precisamos (TrailingFixedPips. mqh), e podemos incluí-lo no código semelhante às operações de negociação que executam a classe. Mas não cumpre totalmente com os recursos deste Consultor Especializado, então escreveremos o código de sequência e adicioná-lo ao corpo do Consultor Especial na forma de uma função personalizada separada:
O controle de se colocar SL na nova distância é permitido em uma função separada fb_Is_Acceptable_Distance, que também pode ser usado para validar o nível de colocação da ordem pendente e o nível Stop Loss de uma posição aberta.
Agora, procedemos à área de trabalho principal no código Expert Advisor, que é chamado por uma função de manipulador que lida com o novo evento de chegada de tiques - OnTick. De acordo com as regras da estratégia, se houver uma posição aberta, a EA não deve procurar novos sinais, portanto, começamos com um cheque apropriado. Se uma posição já existe, o robô tem duas opções: quer para calcular e definir o nível StopLoss inicial para uma nova posição, ou ativar a função de fuga, que determinará se o StopLoss deve ser movido e executará a operação apropriada. Chamar a função de fuga é fácil. Quanto ao cálculo do nível StopLoss, usaremos o deslocamento de extremum gd_Exit_Offset inserido pelo usuário em pontos e convertido nos preços dos símbolos. O valor de preço extremo pode ser encontrado usando as funções padrão do MQL5 CopyHigh ou CopyLow. Os níveis calculados devem então ser validados usando a função fb_Is_Acceptable_Distance e também usando o valor de preço atual da estrutura go_Tick. Vamos separar esses cálculos e verificações para pedidos BuyStop e SellStop:
Além dos novos parâmetros de apontar calculados, também precisamos atualizar os parâmetros do canal, que são usados ​​para detecção de sinal. Chamar a função f_Set apropriada da estrutura go_Channel só faz sentido após o fechamento de uma barra, enquanto esses parâmetros permanecem inalterados o resto do tempo. O robô comercial tem mais uma ação ligada ao início do novo dia (bar), que é a exclusão de uma ordem pendente irrelevante de ontem. Vamos programar essas duas ações:
A função fi_Get_Pending_Type usada aqui retorna o tipo de uma ordem pendente e, usando a referência recebida para a variável i_Order_Ticket, ela adiciona o número do ticket. O tipo de ordem será usado mais tarde para comparar a direção real do sinal nesse tick, enquanto o ticket é usado no caso de você precisar excluir o pedido. Se não houver ordem pendente, ambos os valores serão iguais a WRONG_VALUE. A lista desta função está abaixo:
Agora, tudo está pronto para determinar o status de um sinal. Se as condições do TS não forem satisfeitas (o sinal terá o status de ENTRY_NONE ou ENTRY_UNKNOWN), a operação do programa principal neste controle pode ser completada:
Se houver um sinal, compare-o com a direção da ordem pendente existente se já tiver sido colocada:
Agora que sabemos com certeza que precisamos colocar uma nova ordem pendente, vamos calcular seus parâmetros. De acordo com as regras da estratégia, a ordem deve ser colocada com um deslocamento para dentro dos limites do canal. StopLoss deve ser colocado no lado oposto da borda perto do preço extremum de hoje ou de dois dias atrás (dependendo da versão de estratégia selecionada). A posição StopLoss só deve ser calculada após a ativação da ordem pendente - o código desta operação está disponível acima.
Os limites de canal relevantes devem ser vermelhos da estrutura go_Channel, e o deslocamento de entrada especificado pelo usuário e depois convertido no preço do símbolo está disponível na variável gd_Entry_Offset. O nível calculado deve ser validado usando a função fb_Is_Acceptable_Distance e o valor de preço atual da estrutura go_Tick. Vamos separar esses cálculos e verificações para pedidos BuyStop e SellStop:
Se o nível de colocação da ordem calculada for verificado com sucesso, podemos enviar a ordem apropriada para o servidor usando a classe de biblioteca padrão:
Este é o último passo na programação do Expert Advisor. Precisamos compilá-lo e depois analisaremos seu desempenho no testador de estratégia.
Teste de estratégia.
No livro, Connors e Raschke ilustram a estratégia usando gráficos de mais de 20 anos, então o principal objetivo do teste é verificar o desempenho da estratégia usando os anos mais recentes. Os parâmetros de origem e o prazo diário especificado pelos autores foram utilizados para testes. Há 20 anos, as citações de cinco dígitos não eram populares, e esse teste foi realizado em citações de cinco dígitos disponíveis no servidor de demonstração do MetaQuotes, de modo que os recuos originais de 1 e 10 pontos foram transformados em 10 e 100. A descrição original da estratégia faz não contém parâmetros de trânsito, por isso usei os parâmetros que pareciam mais apropriados para o prazo diário.
O gráfico dos resultados de testes de sopa de tartaruga no USDJPY nos últimos cinco anos:
O gráfico dos resultados de teste Turtle Soup Plus One com os mesmos parâmetros no mesmo intervalo de histórico do mesmo instrumento:
O gráfico dos resultados dos testes em cotações de ouro nos últimos cinco anos: a estratégia de sopa de tartaruga:
Turtle Soup Plus One:
O gráfico dos resultados de testes em citações de petróleo bruto nos últimos quatro anos: A estratégia de sopa de tartaruga:
Turtle Soup Plus One:
Os resultados completos de todos os testes estão disponíveis nos arquivos anexados.
Você fará suas próprias conclusões, mas preciso dar uma explicação necessária. Connors e Raschke advertem contra o seguimento puramente mecânico das regras de qualquer das estratégias descritas no livro. Eles acreditam que é necessário analisar como o preço se aproxima das bordas do canal e como ele se comporta depois de testar os limites. Infelizmente, eles não fornecem detalhes sobre isso. Quanto à otimização, você pode tentar ajustar parâmetros para outros prazos, para escolher melhores símbolos e parâmetros.
Conclusão.
Formalizamos e programamos as regras do primeiro par de estratégias de negociação descritas no livro: Estratégias de Negociação de Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Alta Probabilidade - Sopa de Tartaruga e Sopa de Tartaruga Plus One. O Expert Advisor e a biblioteca de sinais contêm todas as regras descritas por Raschke e Connors, mas não incluem alguns dos detalhes importantes da negociação dos autores, que são apenas brevemente mencionados. Pelo menos, é necessário levar em conta lacunas e limites de negociação. Além disso, parece lógico tentar restringir a negociação, permitindo apenas uma entrada por dia, ou permitindo apenas uma entrada lucrativa, permitindo manter uma ordem pendente mais do que até o início do dia seguinte. Você pode fazer isso se desejar melhorar o Consultor Especializado descrito.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Sistema de negociação de tortugas backtesting
Dennis fez isso para criar um antigo argumento com o colega comercial, Bill Eckhardt, sobre se a negociação poderia ser ensinada ou não (não é diferente da história nos clássicos lugares de comércio de filmes).
A experiência foi bem sucedida para provar o direito de Dennis (a negociação poderia ser ensinada), com seus comerciantes de tartarugas levando-o a US $ 100 milhões.
Por que tartarugas?
As tartarugas foram apelidadas como tais por uma analogia com a forma como Richard Dennis esperava que crescesse # 8221; comerciantes da mesma forma que as fazendas de Cingapura crescem tartarugas. Dennis ensinou a seus alunos um sistema mecânico Trend Following e deixa-os negociar com seu próprio capital. Depois de terem mantido o segredo por mais de uma década, as regras foram reveladas e flutuaram na internet por um tempo. Dois livros agradáveis ​​já foram publicados no tópico (Complete Turtle Trader & # 8211; com as regras reais da tartaruga e The Way of the Turtle escrito por Curtis Faith, uma antiga tartaruga) se você estiver interessado em aprender mais sobre isso.
O sistema de tartarugas.
O sistema Tartaruga não contém & # 8220; mágico & # 8221; componentes. Era basicamente uma combinação de 2 sistemas de breakout diferentes com regras específicas para gerenciamento de dinheiro, incluindo dimensionamento de posição, piramide, limites de correlação e redução do tamanho da posição durante as retiradas (uma rápida e # 8220; regras de negociação de tartaruga e # 8221; a pesquisa do Google deve render alguns resultados para as regras exatas).
System kaput?
Agora que as regras foram tornadas públicas, é possível acompanhá-las e ver como elas teriam funcionado nos mercados recentes. Esse resultado de teste pode ser encontrado no fórum Trading Blox.
Clique para ampliar.
Mostra basicamente que o CAGR cai de 216% (!!) de 1970 a 1986 (quando Dennis e Eckhardt estavam desenvolvendo o sistema, e também quando os estudantes trocaram o sistema com dinheiro real) para apenas dois dígitos (10,5%) no últimos 23 anos (1986 a 2009), com um período completamente plano de 1996 a 2009.
Como uma nota lateral, verifique a quantidade louca que a composição gera a essa taxa de 216%!
Pode-se argumentar que Dennis & # 038; Simplesmente tiveram sorte de trocar o sistema durante o que parece ser o período dourado.
Aviso de superaquecimento do sistema.
Durante o experimento Turtle, Dennis chegou à conclusão de que suas regras de dimensionamento de posição eram tais que:
você tem negociado tanto quanto duas vezes maior do que pensávamos.
Aqui está um instantâneo do memorando que Dennis enviou a todos os comerciantes pedindo-lhes para cortar o tamanho da sua posição ao meio.
Nós devemos estar vivendo direito.
Outra maneira de dizer & # 8220; Tivemos muita sorte & # 8221;? & # 8230;
O que isto significa?
Bem, alguns dizem que o desempenho da tartaruga foi um acaso & # 8211; que as Tartarugas eram na verdade os macacos proverbiais que escrevem Hamlet (veja o Teorema do Macaco Infinito). Eu acho que essas pessoas estarão no campo EMH (Efficient Market Hypothesis).
Alguns dizem que Trend Following está morrendo / morto e o desempenho insuficiente do sistema Turtle é uma ilustração disso. O problema é: essas pessoas parecem comemorar a morte de & # 8220; Simpleton & # 8221; Tendência Seguindo a estratégia de vez em quando (durante os principais períodos de retirada), apenas para Trend Following para voltar a rugir novamente (pense em 2008).
Alguns também podem dizer que as condições do mercado estão mudando, e os sistemas precisam se adaptar a essas condições de mudança.
Embora, alguns também digam que este argumento é especioso, citando Bill Dunn como um exemplo de um CTA alegando usar as mesmas regras que quando ele começou no 70 & # 8217; s.
Conciliando tudo.
Em vez de concluir esta publicação rapidamente aqui # 8211; sobre o que faz ou não significa & # 8211; Eu pensei que seria mais interessante expandir e passar mais tempo nas possíveis interpretações acima em um post próprio. A Parte 2 seguirá esta discussão.
Fique atento, vou tentar saber se a Trend Following deve, e pode, se adaptar às condições de mercado em mudança e # 8211; atualização: postar aqui.
25 comentários até agora e darr;
umm, em primeiro lugar, Dennis e Eckhardt executaram o experimento Turtle para provar se os comerciantes poderiam ser ensinados ou se eles nasceram # 8211; O sistema atual que usaram para negociar é completamente irrelevante.
Dito isto, eles obviamente usaram um conjunto de regras que eles achavam que seria bem-sucedido (ou provaram que foram bem sucedidas) para o tipo de mercado que estavam negociando no momento. Obviamente, se esse experimento fosse executado hoje, o sistema tem que ser apropriado para a forma como os mercados se comportam hoje ...
Esta é uma discussão muito interessante. Eu acabei de ler Covel & # 8217; s Trend Following e The Complete Turtle Trader e descobriu que é possível negociar para uma verdadeira tendência de tendência de vida seguindo. Bem, eu estou feliz em dizer que vou aguardar outro artigo que você escreva e aprenda com isso também.
Concordo com o debate entre Eckhardt e Dennis como o principal ponto para o experimento Turtle. O ângulo que eu queria abordar isso era olhar para o sistema e não para o próprio experimento # 8211; e veja como um desempenho do sistema Trend Following pode quebrar.
Eu concordo: eu poderia ter escolhido qualquer sistema similar para ilustrar o fato de que o desempenho foi desinstalado e # 8221; ao comparar o histórico recente com o 70 (s), (s), mesmo um sistema de entrada aleatória usado para executar muito melhor do que agora, quando se aplica um algoritmo de gerenciamento de dinheiro sã).
Discutir o sistema da tartaruga faz isso bastante interessante por causa do objetivo místico dele (ou seja, sistema de comércio real que foi negociado por um Mágico de Tendência, Rich Dennis, fazendo mil e milhões de dólares) e # 8230 ;
Esta é realmente apenas uma introdução a um & # 8220; interminável & # 8221; debate: & # 8220; Os mercados mudam e devem / o seu sistema (TF) pode se adaptar a essas mudanças? & # 8221;
Estes livros de Covel são bons para algumas idéias sobre Trend Followers e excelentes ferramentas motivacionais # 8230; Obtém um pouco mais & # 8220; difícil & # 8221; quando você começa a aprofundar os detalhes, mas espero que este blog possa ajudar nesse lado (esse é o objetivo: veja a tendência seguindo o # 8220; sob o capô & # 8221;)
Eu não me deparei com a tendência seguinte. Parece que eles podem ser um pouco ignorantes de como o comércio realmente funciona.
Por natureza, os modelos comerciais passarão por períodos de altos e baixos, a menos que você tenha uma arb. Perfeita. Dado que o seguimento da tendência é que os períodos de retirada a longo prazo também podem ser mais longos do que outros modelos de curta duração.
Eu ficaria curioso para saber onde você correu sobre essa multidão que acredita que se algo não estiver funcionando está morto? Crítica construtiva aqui, portanto, não tome isso pessoalmente, mas talvez você deva se distanciar daqueles que fazem afirmações tão bobas sobre como os mercados funcionam. Parece não ser apenas uma declaração arrogante, mas também uma declaração uniformizada. Não se pode dizer se algo está morto ou não até que ele realmente seja. Isto é especialmente verdadeiro em modelos comerciais.
Deve também notar-se que não sou muito seguidor da tendência, por isso não estou inclinado a isso de uma forma ou de outra, mas tenho uma compreensão bastante clara dos modelos de negociação especulativos.
Sam & # 8211; não se preocupe. Essa multidão não afeta muito o meu pensamento # 8211; talvez apenas por algum ceticismo saudável. Você conheceu Vic Niederhoffer & # 8211; ele seria um deles .. Penso basicamente em todos os comerciantes que não acreditam na tendência seguindo a falta de & # 8220; complexidade & # 8221; e apenas comemorar após anos de mau desempenho & # 8211; ou mesmo Trend Followers auto-duvidas.
No final do dia, há alguma aleatoriedade (sorte) em todas as habilidades que você possui. Posso dizer com muita confiança que, entre os três sistemas que sigo, um seria muito bom nos próximos 5 anos. O que eu posso dizer é qual. Agora, suponha que existam três hedge funds ou CTAs, e cada um adota um dos três sistemas. Um deles é susceptível de ter sorte. Se você está seguindo uma tela fundamental ou uma tela técnica, sempre haverá uma escolha que você terá que fazer. E geralmente a escolha que você faz será influenciada por seus preconceitos e pré-condicionamentos. Portanto, a sorte está sempre lá. O que fazemos por telas fundamentais e técnicas é tentar simplificar / reduzir a nossa tomada de decisões e, ao fazê-lo, estamos tentando reduzir o ruído / aleatoriedade e melhorar nossas chances de ganhar. No caso acima, agora temos uma chance de entregar retornos acima da média de 33% versus dizer 5%.
Minha sensação geral de sistemas de tendência é que os de curto prazo perderam a vantagem, mas os de longo prazo ainda estão ocupados. Seria interessante se você pudesse publicar um gráfico comparando a curva de equidade da tartaruga e uma curva de equidade com base em um impulso simples de 12 meses sobre o qual o AQR fala neste artigo.
Oi Lee, Obrigado & # 8211; Este é um ponto muito válido e no artigo de acompanhamento vou mostrar como o sistema Turtle pode ser & # 8220; fixo & # 8221; fazendo com que ele vá a longo prazo. Esta é uma idéia semelhante a um estudo que eu vi usando entradas aleatórias e # 8220; Trend Following & # 8221; regras de gerenciamento de dinheiro (ou seja, deixar os vencedores executar e reduzir as perdas baixas). Esse tipo de sistemas foi dividido, indicando que poderia haver mais ruído e # 8221 ;, que precisa ser filtrado, observando um prazo mais longo.
Espero que isso seja mostrado pelo Relatório de Tendência do Estado da Tendência, considerando diferentes prazos (note que estou planejando incluir a estratégia de referência da AQR no relatório do Estado do TF).
Desculpe & # 8211; perdi o seu comentário.
Eu concordo completamente que a chance desempenha um papel em tudo (principalmente) e o jogo está apenas tentando empilhar as chances a seu favor como você explica e # 8230;
A menos que você tenha uma bola de cristal perfeita (deixe-me saber), negociando nos mercados, você estará sempre sujeito aos impactos aleatórios de Lady Luck!
Oi. Eu tenho negociado sistemas automatizados auto-fabricados desde o início de 2009. Troco apenas ações, já que eu estou subcapitalizado para FX e títulos. Encontro uma diversificação vital em diferentes prazos e estratégias opostas. Recentemente, comecei a repensar o risco, e eu tenho uma pergunta sobre esse assunto.
Arrisco 2% / equidade por comércio. O abate previsto sobre estoque único é 10% mínimo do capital. No entanto, negoço cestas de 30 estoques por sistema, e eu tenho quatro sistemas diferentes. Então, eu negoço 120 ações com um potencial de 10% de DD em todas elas.
Uma vez que as estratégias são opostas (duas reversões médias versus duas tendências - seguindo) e as escalas de tempo são diferentes (duas semanais versus duas diariamente) e algumas estratégias têm posições raramente abertas, pensei que meu risco é aceitável. Mas é? Opiniões, argumentos?
Como você calcula o risco de estratégia, que comercializa 30 ações, gasta 5% do tempo no mercado e espera uma redução de 10%?
Muito obrigado pelas melhores postagens na blogosfera e tudo de melhor.
Oi NordicTrader & # 8211; Obrigado pelas palavras amáveis!
Eu acho que as regras de Gerenciamento de Riscos e Dinheiro são uma das partes mais importantes do sistema para manter você # 8220; vivo e # 8221 ;. E uma coisa que você sempre deve tentar manter em mente é o eventual Cisne Negro que aparecerá e como você sobreviverá. Agora, não estou seguro de entender exatamente o quanto você está arriscando por ação (2% ou 10%), mas assumindo que é de 2%, você pode ver como ter 120 posições abertas ao mesmo tempo arriscaria 240% de seu patrimônio que não é aceitável (pense Black Swan) & # 8211; então eu sugiro que você possa implementar algumas salvaguardas, como um calor máximo do portfólio (ou seja, o risco total em todas as posições abertas não superiores a X% do patrimônio) e trabalhar dentro desses limites (ou seja, recusar novas posições que o façam superar os limiares ou venda as posições existentes para o & # 8220; faça o quarto # 8221 para os novos. Você também pode querer ver coisas como a correlação, embora esta seja uma espada de ponta dupla: ou seja, pode mudar rapidamente.
Em qualquer caso, eu realmente recomendo que você brinque com suas regras em uma simulação para tentar entender como eles afetam seus sistemas.
Uma vez que eu estava discutindo as regras da Tartaruga, você talvez pudesse obter inspiração com elas no gerenciamento de Risco / Dinheiro: eles tinham diferentes riscos máximos com base em mercados setoriais / correlacionados e posições totais.
PS: OANDA pode ser uma boa plataforma para você olhar para o comércio FX: eles não têm mínimos de tamanho de posição.
Ninguém poderia prever a parte superior e inferior, TF apenas segue a tendência para cima e para baixo com uma parada final.
Os seguidores da tendência apenas ganham dinheiro quando o mercado corre a baixa e baixa. Em super bull run e super bear run, a TF ganha grande lucro (por exemplo, 2007,2008 e 2009.]
Mas a TF sofre perdas quando o mercado é achatado.
O seguimento da tendência certamente ganhará dinheiro em muito longo prazo, quando o mercado certamente se moverá para cima e para baixo muito.
O único problema é como lidar com o estresse emocional quando os comerciantes perdem dinheiro sobre o mercado plano que pode durar anos!
O gráfico que você usa é logarítmico, não linear, então os resultados de backtesting parecem mais lisos do que realmente são. O seguimento da tendência não está morto. Mesmo que usemos a estratégia de troca de negociação, por exemplo, o sistema de reversão média, estamos à procura de uma tendência próxima. Embora eu pense que agora o comércio é mais acelerado e as tendências são mais curtas do que costumavam ser.
Den & # 8211; O ponto do gráfico não foi determinar se o seguimento da tendência está morto ou não e # 8230; E se você ler mais posts do blog, você perceberá que acredito que a TF está bem viva!
Ps: as tabelas de log são a melhor maneira de ver um histórico, especialmente a partir de uma perspectiva de longo prazo, quando os retornos de composição. Em um gráfico de escala linear, o início do registro de histórico aparece geralmente todo plano por causa do efeito exponencial da compilação (um conceito geralmente abusado por pessoas que usam & # 8220; hockey stick & # 8221; gráficos para dramatizar o crescimento de qualquer coisa, da população mundial para poluição, etc.).
O gráfico de escala de log remove esse efeito exponencial, permitindo uma melhor comparação de CAGR (que é simplesmente proporcional à inclinação da curva de equidade).
Oi Jez, muito obrigado pela sua dedicação a seguir as tendências. Com o risco de simplificar demais, eu realmente sinto como se decidir qual o tipo de tendências que você quer negociar é crucial no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema, pois eles vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Por mais que pareça, ocupa muito do meu tempo. Eu entendi e aprecio os efeitos que diferentes velocidades de tendência e durações têm em um modelo de negociação. Um pouco de pensar em voz alta realmente # 8230; Interessado em ouvir seus pensamentos quando tiver tempo.
Vince & # 8211; Eu concordo com você, não há & # 8220; one-size-fits-all & # 8221; para as tendências, e é por isso que meus pensamentos costumam ser ao longo da linha de negociação de diferentes sistemas para diferentes prazos de tendência, a fim de obter a partir da diversificação que isso pode fornecer.
i) O experimento provou que o comércio pode ser ensinado.
ii) O teste de volta que você fez fornece evidências para apoiar a teoria de que quanto mais um sistema é amplamente conhecido, mais pobres serão seus resultados. Sem dúvida, por isso Richard Dennis manteve o segredo. Tal como fez Warren Buffet durante a primeira metade de sua carreira.
iii) O teste real de um grande comerciante não é que ele possa seguir um sistema dado a ela. Mas que ela pode desenvolver um sistema que funciona, usá-lo enquanto trabalha, perceber quando ele pára de funcionar e parar de usá-lo e desenvolver um novo que funcione. Ou ainda melhores sistemas múltiplos que você pode usar ao mesmo tempo. Foi o que Warren Buffet e Richard Dennis fizeram e alguns dos graduados da Turtle.
& # 8220; mas que ela pode desenvolver um sistema que funciona, usá-lo enquanto trabalha, perceba quando ele pára de funcionar e pára de usá-lo e desenvolve um novo que funciona. & # 8221;
Ummm & # 8230; não. Se você desenvolver um sistema de negociação relevante e robusto que realmente funciona, você não deve parar e desenvolver um novo que trabalhe # 8221 ;. O que você está descrevendo é o ciclo do iniciante de perseguir o Santo Graal.
Há algumas coisas que vejo que estão com erro neste artigo:
1) Os resultados do sistema que você fornece no artigo de tradingblox: Nem o OP original do segmento ou aquele que publicou o gráfico fez qualquer afirmação de que o algoritmo testado seguisse as regras originais da tartaruga apresentadas no pdf por Curtis Faith ou qualquer dos outros comerciantes de tartarugas. E nenhum código foi postado, o que não teria sido um problema, já que as regras já eram públicas de qualquer maneira. Curtis Faith regras completas sobre tartarugas pdf: metastocktools / downloads / turtlerules. pdf.
2) o memorando interno de Richard Dennis para seus seguidores; Por que isso já foi mencionado? A frase imediatamente anterior & # 8220;.Nós devemos viver direito & # 8230; & # 8221; A "boa notícia" é que isso foi verdade em todo o programa comercial e # 8211; seus lucros foram duplicados, mas ao custo de duplicação do risco & # 8230;; & # 8221;
Isso, juntamente com o resto do memorando, simplesmente sugeriu que os tamanhos de posição atualmente em uso eram muito grandes para condições de mercado e que deveriam ser reduzidos. Não apareceu invalidar a estratégia subjacente em uso.
Eu também queria comentar sobre outro comentário, afamiii mencionado aqui # comment-2474 & # 8220; & # 8221;
O artigo considera, em grande parte, que as regras foram testadas exatamente como teria sido comercializado mecanicamente. Não há provas suficientes para provar que as regras originais foram usadas. Eu já vi isso feito muitas vezes sobre as tartarugas ou qualquer outro sistema que está sendo criticado. Muitas vezes, eles mostrarão uma versão bastarda e apresentarão o bastardo como o original.
Mas muitos fornecedores vieram usando o nome da tartaruga e a fama, incluindo Michael Covey, para promover suas melhorias e métodos de tartaruga. Em todos os fornecedores que eu vi, suas melhorias estão sempre na forma de uma caixa preta ou algum método não transparente ou discricionário. Então você paga milhares de dólares pela ideia & # 8216; # 8217; que você pode ser lucrativo algum dia.
Eu escrevi este artigo há algum tempo, mas olhando para trás, parece que os principais pontos que apresentava foram:
1- O desempenho do sistema comercial Turtle (e sistemas similares) reduziu drasticamente.
2- As tartarugas tiveram sorte em negociar o dobro do calor que deveriam ter ocorrido durante um período lucrativo.
Re: ponto 1, eu tenho certeza de que você concordará que, se um sistema é exatamente conforme as regras do sistema de tartarugas ou simplesmente similar, exibirá uma curva de desempenho semelhante à exibida na publicação. O comércio de tartarugas não é tão lucrativo quanto costumava ser. Período. E eu não acho que alguém possa argumentar esse ponto.
Re: ponto 2, o memorando mostra que & # 8211; por suas próprias admissões & # 8211; as tartarugas foram vendidas duas vezes mais grande do que elas pensavam e # 8221; porque eles tinham "mal interpretado os dados teóricos" # 8221 ;. O fato de que isso aconteceu durante uma tendência rentável após o período inflar seus retornos (resultado sortudo I & # 8217; tenho certeza que você admitirá) e ainda melhor não desencadeou uma explosão que poderia ter ocorrido, se os mercados não tivessem sido favorável (pergunte a qualquer CTA ou seguidor de tendência como eles se sentem agora se perceberam que eles executariam seu programa duas vezes o calor por engano). Evitando uma explosão neste contexto: um resultado bastante sortudo também.
Eu acredito no comentário: # 8220; Devemos estar vivendo direito & # 8221; é realmente uma maneira de dizer que eles tiveram sorte: cometiam um erro, tomaram duas vezes mais riscos do que deveriam ter, mas não foram punidos pelo mercado, mas sim pelo contrário. Tenho certeza de que algumas pessoas qualificariam isso como # 8220; lucky & # 8221 ;, daí a relevância do memorando para o artigo.
Não tenho ideia de se o sistema de tartarugas ainda é lucrativo hoje principalmente porque não o troco eu mesmo. Mas eu uso sistemas de negociação mecânica extensivamente. Para implicar que algo mecânico pode ou não ser tão bom desempenho sábio, sem olhar para as entradas fundamentais (o próprio sistema neste caso) significaria que estamos confiando em consenso para declarar que algo é válido ou não. Isto é mais como comércio como uma religião: edgeense / trading-as-religion-part-1-traders /
No que diz respeito ao segundo ponto sobre ser sortudo, o risco pode ter sido o dobro do que originalmente planejavam, mas também as cobranças também como o memorando afirmou. O memorando afirmou que, para reduzir o risco, os tamanhos de posição precisavam ser reduzidos 50%, e não reescrever o sistema subjacente. É improvável que tenha sido uma chance pura que tenha levado ao seu sucesso, especialmente considerando que (de acordo com o pdf que mencionei), eles geralmente negociavam múltiplos instrumentos líquidos a qualquer momento.
Você recomenda ou propõe uma alternativa de troca mecânica que não se baseia no que considera a sorte?
Obrigado por esse artigo, é uma leitura interessante.
Talvez o & # 8220; língua-em-bochecha & # 8221; O título e o tom desta postagem não foram evidentes para você, mas eu tenho certeza de que, se você verificar alguns outros artigos no blog, você verá que não é representativo das idéias gerais expressadas aqui. Na verdade, eu até acompanho e tente reproduzir o desempenho dos comerciantes ex-Turtle & # 8230; Não é algo que um comerciante pensasse que era uma chance pura que levasse ao sucesso deles # 8221; faria & # 8230;
Para ter certeza: é claro que o sistema deles era sólido e não acredito que a sorte seja o principal fator em seu sucesso (e talvez eu não me expressasse muito bem no artigo, ou você também tirou o título de título um pouco literalmente , mas este não é o ponto que eu estava fazendo aqui! & # 8230;). Claro, eu estava argumentando que havia alguma sorte envolvida nos mercados e não # 8220; punição e # 8221; eles por seu erro de risco-subestimação. Além disso, eles tiveram a sorte de negociar em um período tão lucrativo para seguir a tendência de curto prazo (em comparação com os seguidores de tendência negociando agora, por exemplo).
Apenas um pouco de manchete de atenção usando um famoso caso de negociação bem sucedido para abrir basicamente a discussão sobre o fato de que os sistemas de tendência podem ter que mudar e se adaptar às condições, conforme apresentado no artigo de acompanhamento: sistema automatizado de negociação / complexidades de mercado-e-tendência-seguindo-mudanças / (que discutiu um bom artigo de Anthony Garner no ajuste do sistema Turtle).
imho, todo & # 8220; good & # 8221; O sistema acabará por perder a sua utilidade à medida que mais e mais pessoas descobrem e explorem a sua vantagem. portanto, qualquer linha real & # 8201; um sistema possui apenas temporário. alguns & # 8220; mortos & # 8221; os sistemas podem voltar a viver depois de algum tempo, mas 1. tal ressurreição seria altamente improvável, especialmente para sistemas mais simples, mais óbvios / robustos (assim, pode-se dizer, bons), e 2. ganhou não ser porque as pessoas param de negociar esse sistema para gerar lucros marginais, mas provavelmente por causa de novos sistemas lucrativos B e C combinados reforçam o antigo padrão explorável A por coincidência.
Eu concordo com a visão de que, involuntariamente, funcionando ao máximo calor e descobrindo o erro quando o mercado correu, é uma sorte. Eu acho que tendemos a ficar um pouco constipados sobre o uso da palavra "sorte" # 8217; no oeste.
Eu costumava ir para o Extremo Oriente em negócios, e há vinte anos atrás, uma noite vagando pelos arranha-céus de Seul, passei por um prédio muito alto e brilhante com o nome da empresa orgulhosamente proclamado e # 8211; & # 8220; Lucky Investment Corporation & # 8221 ;. Me fez rir. Nenhuma empresa ocidental usaria o nome, mas quem quer ter azar?
Pela forma, eles são bastante sortudos. Parte de Lucky Goldstar. LG. Com habilidade, trabalho duro, blá blá, mas suas esperanças foram bem tão longe também.
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Segunda-feira, 2 de setembro de 2018.
Turtle Trading System Automated. Método 2. (Consultor de Forex Expert)
A história lendária do Turtle Trades. Muito intrigante, não é? Se você não conhece as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi, os sistemas mecânicos que eles usaram ainda são válidos hoje? Esses sistemas ainda são lucrativos? Eles são aplicáveis ​​ao Forex?
As tartarugas trocaram vários mercados com 2 sistemas (sistema 1 e sistema 2). Esses sistemas não possuíam nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas até saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação da tartaruga e usei toda essa informação para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais fácil de programar. Meu plano é eventualmente fazer o mesmo com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados Forex, em particular o par EUR / USD.
O sistema usa o prazo diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas:
Compre quando o preço atual for maior que qualquer outro alto nos 55 dias anteriores. Coloque uma Perda de Perda 2 Rangos Verdadeiros médios longe da entrada (usando o ATR, o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, a Perda de Parada será ajustada mais longe e vice-versa). O ATR usado é avaliado ao longo de 20 dias. Então, ATR (20). Não coloque qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o quanto for possível em seu favor. Calcule dinamicamente o tamanho da posição para que se Stop Loss for atingido, você só perde 2% da conta. Então, se você tem um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover em seu favor pela metade do ATR, então adicione outro longo comércio. E você faz isso até você ter um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que uma troca é inserida, mova a Perda de Parada das negociações existentes, ao mesmo preço da Stop Loss calculado para o novo comércio que acabou de entrar. Sair todos os negócios quando o preço atual for o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com lucro ou perda). Ou saia quando Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema comercial possui todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: reduz perdas, permite que os vencedores funcionem, acrescenta-se a posições vencedoras.
Retorno anual médio: 13,19%
Índice de úlceras: 12.06.
Relação Sharpe (Comparado com S & amp; P500): 0,70.
Martin (Comparado com S & amp; P500): 0,89.
As tartarugas aplicaram este método usando os 55 & amp; Combinação de 20 dias para todos os mercados que negociaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem "universal", uma abordagem "adequada", o que é ótimo, porque ela aproveita uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumirá que é uma ineficiência do mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e é isso que eu queria fazer para o par EURUSD.
Drow-Down máximo: 15,67% em 13 anos.
Índice de úlcera: 8.98.
Relação Sharpe (Comparado com S & amp; P500): 0,74.
Martin (Comparado com S & P500): 1.77.
Expert Advisor e Pdf Guide $ 80.
Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados Forex (você também pode testá-lo em outros pares de moeda). Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram lucrativas, apesar de terem sido ensinadas no mesmo sistema. Permitir que seus lucros sejam executados, como originalmente saciado é o que, em última instância, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores.
Como prova de que a negociação automatizada rentável a longo prazo é possível, o sistema Turtles Trading continua a produzir bons resultados depois que este documento foi escrito. + 35,6% em 2018, + 22,8% em 2018 Leia os artigos abaixo para mais detalhes:
20 comentários:
Sinto muito lote aprendido, mas eu quero pedir que seja comercial automatizado é bom do que o comércio manual? embora eu negocie com negociação automatizada, mas eu ainda quero saber se eu prefiro negociação manual ou procure uma boa negociação de automóveis. Alguém pode me responder ...
Eu acho que ambos têm potencial.
Obrigado pela sua sugestão ... mas, como eu ouvi dizer que a negociação manual é muito melhor do que o automóvel. Isso é verdade? e porque?
Ambos são desafiadores, e ambos podem ser lucrativos. Dê uma olhada em mechanicalforex / 2018/05 / discrecional-vs-algorithmic-trading-is-one-better-than-the-other-no. html.
Quando voltar a testar com Metatrader você precisa olhar para o spread de moeda que você está usando. Para este teste eu usei 20, isto é, 2.0 pips entre Bid e Ask na simulação.
Método 2: 55/20 com ATR 20.
Método 1: 20/10 com ATR 10.
Eu ainda planejo codificá-lo, mas eu tenho tantas coisas entre a família, o trabalho e outros projetos que eu não conheço quando eu ligo minhas mãos sobre isso.
Observe que a regra que você menciona está relacionada ao Método 1, que não é o publicado aqui. O método 1 é muito mais difícil de programar e eu tenho trabalhado nisso há meses no meio de minhas restrições de tempo. Mas, para sua pergunta, se o último comércio foi positivo (ganhos), o próximo não é tomado. Você só troca depois de um perdedor. Este guia é muito abrangente com detalhes requintados. Todas as suas respostas estão aqui bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Sim, eu sei que está relacionado ao Método 1, e também, eu já li o PDF TurtleRules;). O que eu não entendo é: por que um comércio a seguir não foi levado? Então, de acordo com o sistema original, se você ganhar 1 comércio, quanto tempo você precisaria aguardar para levar outro, um ano completo? Ou o que seria o novo "gatilho". Como eu suponho que não é o caso para parar completamente a negociação indefinidamente após apenas uma posição fechada vencedora. Seria totalmente absurdo, não pensa?
Você faz um comércio, se você perder, você trocará o próximo, se você perder, você terá o próximo. Se você ganhar alguma vez, então, no próximo sinal de entrada, você pulará, mas simulará o que teria acontecido com esse comércio. Se esse comércio ignorado resultasse em uma troca perdida, então você tomará o próximo sinal. Em outras palavras, você só trocará um sinal quando o anterior foi um perdedor (seja você negociado ou ignorado, é irrelevante) se o comércio precioso fosse um perdedor (negociado ou ignorado), então você tomará o próximo sinal. A regra está em vigor porque os seguidores de tendências a longo prazo tendem a ter muitas perdas. E, em particular, com interrupções a curto prazo (20 dias), as saídas falsas ocorrem ainda mais freqüentemente. É por isso que o período mais prolongado (55 dias) é sempre tomado, pois leva a menos falhas falsas). Quanto tempo sem negociação? Não tenho certeza, teríamos que executar os números e a TI variará dependendo do instrumento, mas com certeza muito menos de um ano. As saídas de 20 dias acontecem com frequência talvez 10 a 20 vezes por ano no EUR.
Muito obrigado, Henry. Tudo está mais claro agora! : D.
Hello Lazy Trader, bom dia.
2. Vejo que você postou que em 2018 o retorno foi de + 42%. Esse retorno foi com apenas um par de moedas?
3. Você já teve algum lucro neste ano?
2) E quanto a commodities?
3) E quanto aos índices?
1) Funcionará com outros pares de moedas?
Depende de quão bem os pares de moedas tendem. Por exemplo, não obtive bons resultados em pares de JPY, pois tendem a se mover de forma mais errática.
Isso funciona em commodities. No entanto, tenha em conta que esta implementação em particular é para a plataforma Metatrader, onde a maioria das vezes você encontra apenas pares de moedas.
Deve também trabalhar em índices, devido às tendências visíveis que são formadas. No entanto, devo dizer que não o testei sozinho.
você tem o código para a tradição ou o IB?
Obrigado por deixar este comentário.
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